Рубрикатор

Часто задаваемые вопросы

Словарь

Точность следования. В расчет данного показателя по стратегии попадают для взвешивания только подписчики, которые подключены больше месяца, сумма капитала которых соответствует минимально рекомендуемой сумме для подключения, а также только те, кто не совершает ручных операций в добавок к скопированным операциям автора стратегии. Значение показателя точности следования не гарантирует доходность, идентичную доходности Стратегии. Подписчик должен контролировать точность следования самостоятельно и при расхождении консультироваться с транслятором сигналов и корректировать портфель вручную.

Методика расчета точности следования. Для расчета показателя точности следования по конкретной стратегии используется взвешенный по всем следователям стратегии коэффициент детерминации (R-квадрат) парной регрессии между двумя рядами данных (доходности ведущего и ведомого). Для построения регрессионного анализа на данный момент используется линейная модель. Взвешивание указанного коэффициента происходит на основе данных по крупности капитала, так как чем, крупнее капитал, тем выше точность следования, однако в перспективе в процесс взвешивания будет добавлено взвешивание по сроку подключения к стратегии, так как, чем дольше подключен клиент, тем выше его точность следования. По сути для парной линейной регрессии коэффициент детерминации равен квадрату обычного коэффициента корреляции между доходностью ведущего и ведомого. В пятибалльную шкалу данный показатель переводится путем умножения полученного взвешенного R^2 на 5 и округления по математическим правилам, для всех значений кроме от 0 до 1. Если полученный показатель находится в интервале от нуля до единицы, то он всегда округляется в большую сторону.


Пояснение что все следователи стратегии это выборка следователей отвечающих следующим параметрам:

– Сумма равна или больше рекомендованной
– Не ведутся самостоятельные действия
– Нет вводов выводов со счета следования
– Срок подключения больше месяца

ИТА (Индекс Торговой Активности) – наш самодельный индекс, который позволяет охарактеризовать интенсивность торговли ведущего по стратегии в среднем одним инструментом. ИТА учитывает количество проторгованных по счету инструментов за последние 30 дней и является по сути усредненным за месяц значением дневного количества исполненных торговых поручений, приходящихся в среднем на один проторгованный инструмент. Таким образом, если по стратегии было 330 исполненных заявок за крайние 30 дней, 300 по инструменту A и 30 по инструменту B, то ИТАa будет равно 10, ИТАb - 1, а общее ИТА по стратегии будет равно 5.5. При этом показатель максимального ИТА по самому торгуемому в рамках стратегии инструменту будет выводиться в разделе «Анализ» для сравнения стратегий по интенсивности торговли. Показатель среднего ИТА по торгуемым в рамках стратегии инструментам будет отображаться на странице стратегии и в разделе «Анализ». ИТА используется, в первую очередь, для распределения участников в рейтинге между группами "Инвесторы" и "Спекулянты". Деление на группы весьма условное. Значение ИТА выделяется различными цветами:

  • «Зеленая» зона при ИТА не более 5
  • «Оранжевая» зона при ИТА более 5 и не более 10
  • «Красная» зона при ИТА более 10

Индекс стратегий Comon — индикативный взвешенный по удельной доле подписчиков и капиталов Индекс накопленной доходности стратегий сервиса Автоследования. Индекс Стратегий COMON это величина, характеризующая среднюю дневную доходность стратегий сервиса Автоследования с активными подписчиками. Данный индекс рассчитывается, как сумма дневных доходностей стратегий, взвешенных по удельному вкладу в капиталоемкость сервиса и по количеству подписчиков на конец дня. Индекс COMON отображает накопленную доходность некой средней стратегии Автоследования, рассчитанную по значениям Индекса Стратегий COMON за каждый день. Начальное значение взято за 1. Индекс представлен в процентах.

Минимальная сумма означает, что её будет достаточно для совершения большинства сделок по стратегии. Однако, в определенных рыночных условиях, например, при росте волатильности, её может оказаться недостаточно для совершения сделок. В этом случае, подписчику придется совершить сделку самостоятельно или увеличить сумму на счете. Минимальная сумма определяется автором стратегии (для каждой стратегии) и может быть изменена в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.

В случае если сумма денежных средств на счёте, подключенном к стратегии, менее минимальной суммы, определенной автором стратегии для подключения Автоследования и корректного повторения позиции у подписчиков стратегии, Администрация сервиса оставляет за собой право отключить указанный счёт от Автоследования.

 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.