Quantillion

Стратегия реализована в виде полностью автоматизированного торгового алгоритма, который использует байесовский(адаптивный) подход к оценке вероятности краткосрочных ценовых движений. Инструментами стратегии являются ликвидные фьючерсы Московской биржи.

В основе алгоритма используется анализ краткосрочных ценовых импульсов актива. Каждый раз, стратегия рассматривает характер ценовых движений как некоторый цифровой паттерн, сравнивает его с историческим поведением актива и определяет наиболее вероятное направление и скорость изменения цены. Исходя из полученных данных, алгоритм удерживает актуальную позицию по инструментам, каждый раз корректируя её в зависимости от силы импульса.

Стратегия спекулятивная, агрессивная. Тайм-фрейм - 15 мин. Набор и сокращение позиций, как правило, происходит постепенно, за исключением резких изменений котировок. Наиболее эффективно система работает на волатильных рынках и, как правило, не зависит текущих трендов. В тоже время, алгоритм адаптируется по волатильности, сокращая объем позиций до нуля, в периоды сильной неопределенности и изменчивости цен на рынке. Рекомендую рассматривать инвестиции в стратегию на период от 1 года.