Подписчиков:
0
Среднегодовая доходность
33 %
Минимальная сумма
190 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-3 %
Риск
Агрессивный
Описание
Синергия современной портфельной теории и факторного подхода.
Стратегия состоит из двух стратегий - Накопительная. Акции РФ
Их совместное использование дает преимущество, поскольку позволяет снизить рыночный риск, что может помочь получить потенциально более высокую прибыль с меньшей волатильностью портфеля.
В стратегии Накопительная. Акции РФ используется современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory, MPT).
Стратегия для накопления капитала. Позволяет инвесторам получать доходность выше, чем доходность основного индикатора российского фондового рынка, индекса Московской Биржи.
Рыночно-нейтральная стратегия основана на высокой корреляции стоимости активов из крупнейших секторов российской экономики: нефтяного, газового, банковского и металлургического.
В длинной позиции удерживаются быстрорастущие компании с относительно небольшой капитализацией, а в короткой – крупнейшие компании с большой капитализацией и более скромными темпами роста.
В долгосрочной перспективе такой подход позволяет получать доход за счёт разницы темпов роста малых крупных компаний вне зависимости от направления движения рынка в целом.
Структура
Доходность за всё время
ИТА
Тариф автоследования
Автоследование FДоходность за
Неделю
-3.02 %Месяц
-3.29 %Квартал
-4.73 %Среднегодовая
33.48 %Дата создания стратегии
10.10.2022
Точность следования
Точность не рассчитана
Частота сделок
Реже раза в месяц
Емкость стратегии
0 ₽Максимальная просадка
-6.80 %