Сообщения с тегом «фьючерсы» (19)

Все записи


+8
protectioncapital , вчера, 21:53

Как я победил проскальзывание

Проскальзыванием в трейдинге называют ситуацию, когда цена исполнения ордера не совпадает с ценой указанной трейдером. Проскальзывание может принести трейдеру либо убыток, либо прибыль. Но как правило, это убыток. Причиной проскальзывания может быть либо возросшая волатильность на рынке, либо медленная скорость исполнения ордеров, либо и то и другое вместе взятое. Для трейдеров открывающих позицию на долгосрок это не страшно, но все роботы входящие в стратегии Protection Capital торгуют внутри дня, используя краткосрочные сделки, поэтому это может существенно уменьшать прибыль моих Подписчиков. Так что же делать? Изменить волатильность мы не можем, повлиять на быстродействие исполнения так же не в силах. Для приведения параметра проскальзывания в норму была проделана большая работа. Во-первых, изначально при тестировании стратегии внес в параметры заведомо увеличенное проскальзывание. Во-вторых, я твердо убежден, что стопы должны исполняться всегда. Лучше выйти пусть с проскальзыванием в 200 пунктов, чем совсем не выйти. В-третьих, проведя анализ сделок, пришлось отказаться от небольших сделок с прибылью в несколько сотых и даже десятых процента. Это соответственно привело к... 
+13
protectioncapital , 14 февраля, 13:58

Нам 100!

Не успели отгреметь салюты стратегии LR(Low Risk) в честь преодолении планки 300%, как еще одна стратегия HL(Hight Liquidity) преодолела первый скромный рубеж в 100%. Это стратегия еще молодая, нет даже года. Свою работу начала 22 марта 2019 года, ведет себя более агрессивно, но уже радует. Эта молодая зеленая участвовала в конкурсе ЛЧИ 2019, торговала вместе с подписчиками. Поторговала хорошо. Вот данные из личного кабинета участника конкурса. Стратегия заняла 8 место в категории Лучший активный трейдер. Так как подписчиков было немного, позволил себе немного похулиганить с таким количеством сделок. Сейчас генерация большого количества сделок отключена. Доходность на сегодняшний день выглядит так: Еще раз хочу добавить, что все мои стратегии автоматизированы. Т.е. торгуют роботы, а не я. Для работы использую удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером. И, кстати, в моменты рекордов находился две недели в Москве. Посетил офис Финам, познакомился с Александром Горчаковым. Обсудили проблемы большого проскальзывания. И, огромное спасибо Александру, проскальзывания удалось привести в норму. Так же посетил церемонию награждения победителей ЛЧИ 2019.... 
+2
OneTrade , 12 февраля, 12:04

Случай из жизни трейдера

Помнится в 2014 году, приблизительно в декабре, это было в тот день, когда фьючерс на Рубль/Доллар протестировал отметку 80 рублей (как выяснилось позже это было связано с какой-то то-ли покупкой или продажей облигаций роснефтью или роснефти, в общем не важно). В то время с приятелями занимались управлением частным капиталом. И как раз пришли в отделение Сбербанка снять часть средств с брокерского счета по просьбе наших клиентов. У нас как раз была позиция по фьючерсному контракту на Руб/Дол на Московской бирже. Мы стоим у закрытой кабинки в очереди. К нам подбегают две женщины в панике и спрашивают у нас, "что происходит". Они в панике хотели купить доллары на самом пике его стоимости (скорее всего они так и сделали). Им категорически не стоило этого делать так как во-первых они обменяли рубли на доллары на самом пике его стоимости, во-вторых потеряли много денег на спреде. Смотрю в телефон, а рубль упал на 23%, глянул в колонку прибыли, смотрю вариационная маржа (бумажная прибыль) составляет 18.000.000 рублей с копейками. Я улыбнулся и говорю приятелю, глянь. Это была самая прибыльная сделка на данный момент в моей трейдерской карьере. Толи ещё будет. Всего в... 
0
protectioncapital , 8 декабря 2019, 17:16

Итоги недели HL(Hight Liquidity). Неделя №49.

На сегодняшний день в стратегии HL(Hight Liquidity) работают три робота, которые торгуют фьючерсы MX, Si, RI. Для работы используется удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером. В стратегии существует ротация роботов. Есть определенные критерии за которыми я постоянно слежу. Определены так называемые пороги боли, при достижении которых робот снимается с работы. С 24 сентября стратегия HL(Hight Liquidity) участвует в конкурсе ЛЧИ. График доходности за неделю выглядит следующим образом: График доходности за месяц: С момента начала работы стратегии: Еще интересные цифры из Сервиса статистики: В своей работе использую Сервис статистики webmarketstat.ru Описание стратегии здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=15622 
0
protectioncapital , 2 декабря 2019, 10:04

Итоги недели HL(Hight Liquidity). Неделя №48.

На сегодняшний день в стратегии HL(Hight Liquidity) работают три робота, которые торгуют фьючерсы MX, Si, RI. Для работы используется удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером. В стратегии существует ротация роботов. Есть определенные критерии за которыми я постоянно слежу. Определены так называемые пороги боли, при достижении которых робот снимается с работы. С 24 сентября стратегия HL(Hight Liquidity) участвует в конкурсе ЛЧИ. Неделя выдалась не очень, график доходности за неделю выглядит следующим образом: График доходности за месяц: С момента начала работы стратегии: Еще интересные цифры из Сервиса статистики: Продолжим работу с Сервисом статистики. На прошлой неделе мы исключили из торговли робота, который торговал GZ и LK. Сейчас проанализируем время входа в позицию роботов торгующих RI и Si. График доходности робота торгующего RI выглядит следующим образом. Применяя аналитики по времени входа в позицию видим, что время входа в сделки с 15 - 17 и 20-21 принесли убытки. Поэтому на следующей неделе попробуем исключить из торговли эти диапазоны. График доходности робота торгующего Si выглядит следующим образом: Так же анализирую время входа... 
+11
protectioncapital , 23 ноября 2019, 10:31

Итоги недели HL(Hight Liquidity). Неделя №47.

На сегодняшний день в стратегии HL(Hight Liquidity) работают четыре робота, которые торгуют фьючерсами MX, Si, RI, LK и GZ. Для работы используется удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером. В стратегии существует ротация роботов. Есть определенные критерии за которыми я постоянно слежу. Определены так называемые пороги боли, при достижении которых робот снимается с работы. С 24 сентября стратегия HL(Hight Liquidity) участвует в конкурсе ЛЧИ. График доходности за неделю выглядит следующим образом: График доходности за месяц: С момента работы стратегии: Еще интересные цифры из Сервиса статистики: Раскладывая статистику по торгуемым инструментам видно, что GZ и LK тянут вниз. Поэтому принимаю решение временно отключить этих роботов. Таким образом, применяя Сервис статистики можно улучшать свою торговлю. Описание стратегии HL(Hight Liquidity) можно посмотреть здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=15622 
0
protectioncapital , 19 ноября 2019, 10:06

Поторгуем на ЛЧИ?

Стратегия HL(Hight Liquidity) - это полностью роботизированная стратегия. График доходности на сегодняшний день выглядит следующим образом: Статистику по стратегии можно посмотреть здесь(обновляется каждую субботу). http://webmarketstat.ru/view/03bd01747d2b68ccfde5204ca6cdc966 Все стратегии которые я торгую, используют только фьючерсы. На сегодняшний день в стратегии HL(Hight Liquidity) работают четыре робота, которые торгуют фьючерсы MX, Si, RI, LK и GZ. Для работы используется удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером. В стратегии существует ротация роботов. Есть определенные критерии за которыми я постоянно слежу. Определены так называемые пороги боли, при достижении которых робот снимается с работы. Стратегия HL(Hight Liquidity) неоднократно попадала за это время в Лидеры дня. Вот например данные за 18.11.19 С 24 сентября стратегия HL(Hight Liquidity) участвует в конкурсе ЛЧИ 2019. Подключившись к стратегии, вы каким-то образом так же примете участие в этом конкурсе. Думаю, что будет интересно, тем более что мне кажется еще никто не торговал с подписчиками Автоследования сервиса Comon.ru На сегодняшний день на ЛЧИ 2019 заработано 21%. 
0
Bugatti , 12 ноября 2019, 15:53

Кто же надёжнее? Фундаментальщики или техники?

Решил почитать обсуждения в различных стратегиях. Большинство конечно стратегий торгуют голубыми фишками,то есть акциями первого эшелона. И некоторые авторы фондового рынка пишут, что краткосрочные спекуляции на рынке - это не правильно, чуть ли не культурно. По своему опыту знаю, чтобы профессионально купить акцию на долгосрок, нужен серьезный фундаментальный анализ. Но! Некоторые "супертрейдеры" думают, что фундаментальный анализ - это серьезно и по-взрослому, а технический анализ - это детские шалости. Например, взять меня, трейдера с опытом, в нашей обстановке в мире я склоняюсь к техническому анализу,с короткими стопами. Завтра война - и голубым фишкам конец, убыток максимальный, так уже было не раз (с голубыми фишками,а не с войной). Но если брать дневные спекуляции,то это конечно же только фьючерсы. Кто же тут прав? 
0
Золотой карась , 31 октября 2019, 0:37

Свежая стратегия

Доброго времени суток! Предлагаю вниманию стратегию торговли фьючерсами на драг металлы "Jewels" - https://www.comon.ru/user/Trader95/strategy/detail/?id=16760 . Основная идея стратегии: количественные смягчения Центральных банков, а также ожидания кризиса и падения фондового рынка в обозримой перспективе являются сильными драйверами спроса на драгоценные металлы. Потому интересна торговля данными инструментами от лонга, с выкупами локальных провалов и частичной фиксацией прибыли на движениях вверх. Кому импонирует данная идея - welcome) Подробности см. в описании и обсуждении стратегии. 
+3
protectioncapital , 24 мая 2019, 13:18

Что нас не убивает - делает сильнее!

13 мая Газпром подкинул сюрприз. Три робота словили большой убыток. Один скальпер, который торгует Газпром и два арбитражера, торгующих Газпром против Лукойла, и Газпром против Роснефти. Описание Стратегии здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=13019 График дохода портфеля выглядит следующим образом: Казалось бы, пора кричать: "Караул! Шеф, все пропало!" Но, системный трейдинг тем и хорош, что все можно посчитать и проанализировать. Итак, смотрим цифры: Из статистики видно, что Фактор восстановления 1,24 Фактор восстановления показывает, насколько прибыль превышает глубину максимальной просадки. Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки. Математическое ожидание выше 0, значит все нормально. Из следующей диаграммы видно, что одна сделка выбивается из общей картины. Значит ошибка не системная, а так называемый "Черный Лебедь" Из графика дохода видно, что вываливается из общей картины только одна неделя. Профит-фактор так же в норме. Исходя из всего вышеперечисленного, если бы можно было делать ставки, я бы поставил на восстановление счета. Так что, давайте запасемся поп-корном и... 
17.02

Обновление comon.ru от 17.02.2020

И снова всем пламенный привет! Мы продолжаем нашу работу по упрощению работы с сайтом и универсализации доступа. В этом релизе мы закрываем регистрацию и убираем форму, теперь вместо нее будет ссылка на дистанционное открытие счета. Завести учетную запись на comon можно будет, только зарегистрировавшись через ЛК Edox или общеизвестные FB или VK, зато не надо будет запоминать лишних паролей-явок. Также мы переработали функционал подписки на обсуждения по стратегиям, объединив его для подписчиков и авторов в одном месте, а именно, в настройках аккаунта в подразделе рассылок.
 

Все новости →

 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.