Сообщения с тегом «опционы» (27)

Все записи


0
riskmonitor , 6 августа, 15:36

О чем нам говорят манипуляци в контракте СИ. ОИ и пут-колл рейтио как индикаторы манипуляций

Последнее время опять стало много разговоров про ТехАнализ и прочие формальные индикаторы. Когда уже нечем народ развести, пытаются вовлечь в чисто механистический подход к торговля. На самом деле все работает, но очень коротко. У всех уже давно стоят фильтры и любые отклонения можно анализировать. Вот сегодня и попробуем разобраться, есть ли информационное преимущество при анализе ОИ и пут\колл рейтио. После апреля 18 года всем уже ясно, что безбашенных лудоманов на рынке уже нет. Если там квалификация псевдоуправляющих сводилась к умению быстро нажимать кнопки, то здесь продавец дальних колов скорее всего вообще ничем не рискует. Здесь мы видим позицию в 26 миллионов долларов, которые экспортер мечтает продать по курсу 101 рубль за доллар… То есть можно сделать вывод.что при таком обилии манипуляторов на рынке, ни ОИ ни пут=колл рейтио вообще не дают никакого информационного преимущества… За исключением одного сценария---- когда в этих манипуляциях вы сами принимаете участия... https://youtu.be/5lL_Q3MP7so 
-1
khvatovbrain , 19 июля, 18:08

Штанга (облигации Талеба)

Насим Талеб в своих книгах "Черный лебедь" и "Антихрупкость" называет штангой портфель с защитой капитала. Я постараюсь изобразить штангу схематично и объяснить что к чему. 1. Слева синим показан базовый актив. Наглядно видно, что это большой объём. Например, это могут быть ОФЗ. Они гарантируют стабильную, но небольшую прибыль. Она изображена слева в виде зелёного фрагмента. 2. Справа синим показан объём ставки на редкое событие. Ставка по объёму равна гарантированному доходу из левой части. Возможный доход от ставки соизмерим по размерам с имеющимся базовым активом в левой части. Ставкой могут служить опционы. Таким образом, ориентировочная доходность по данной стратегии 100% годовых. То есть, при негативном сценарии мы получим 0% прибыли, а при позитивном - ориентировочно 100%. А поскольку доходность такой стратегии нестабильная (зависит от нашего "чёрного лебедя", на которого мы сделали ставку), то условную доходность примем за 50% годовых. Такую стратегию невозможно автоматизировать. К ней нужен творческий подход. И доходность зависит только от того получилось ли поймать чёрного лебедя за хвост. 
0
riskmonitor , 18 мая, 10:59

Структурные продукты... Безопасны только созданные самостоятельно...

Сегодня мы начинаем серию роликов под общим названием «структурный продукт»… И в последнем ролике мы покажем что самое простое и надежное средство — это самостоятельно создать портфель, который гарантированно сохраняет вам капитал и приносит регулярный доход, иногда даже существенно превышающий процент в ОФЗ. Например, мы в рамках курса «Покрытые продажи» предлагаем продукт, в котором постепенно купоны от ОФЗ заменятся доходом от продаж недельных опционов РТС, покрытых квартальными опционами. Такая стратегия очень продуктивна в условиях торговли в рейндже при консолидации рынка и имеет потенциал в несколько безрисковых депозитных банковских ставок. Она зависит от волатильности и при нынешней очень высокой волатильности она может оказаться очень продуктивной, возможно одной из самых доходных консервативных стратегий. И актуальность темы структурников сейчас усилилась в связи с коронакризисом. На эту тему есть много постов на форуме смартлаба. И здесь косвенно стоит вопрос о надежности нынешних участников финансовых рынков. Тем более, что любая их отчетность всегда выходит с огромным лагом по времени, что в условиях кризиса является недопустимым риском для... 
-2
riskmonitor , 20 апреля, 12:07

Недельные опционы. Роллируем продажи на центральном страйке.

Короткое учебное видео 9 мин из программы курсов «Фьючерсы и опционы», идет набор в новый поток, стартует 23 апреля https://youtu.be/Ov9yLBFhdos 
-1
riskmonitor , 25 марта, 23:11

Опционные барьеры

https://youtu.be/DaxJGbClDug 
+1
baberbabrob , 3 февраля, 9:59

Жаль что нельзя просто взять и купить путов на ЕДП ^^'

Как человек который немного понимает в опционах и человек который умудрился завести стратегию за день до того как мировую общественность начали широко извещать о начинающем набирать обороты коронавирусе и Китая, хочу выразить сожаление о том что ни на ЕДП финама, ни тем более на автоследовании комона, в настоящее время не поддерживаются опционы. В принципе до недавнего времени этот момент был мне в целом безразличен. Но толи в пятницу толи в субботу я осознал что у меня есть огромное желание на счет своей новооткрытой стратегии путов месячных на индекс РТС. Если кто не в курсе, поясню что опционы это удивительная вещь - эквивалент страховки от сильного движения страхуемого актива в некую сторону. Если быть конкретным, то в пятницу 31 января (когда я проверял) фьючерс РТС стоил ~154000 пунктов, а опционы пут с экспирацией 20-го февраля на страйках 152500 и 147500 стоили 2500 и 1000 пунктов. Что это значит? Это значит что обладая активами примерно эквивалентными в сумме одному фючерсу РТС (~200 тыс. рублей на тот момент) мы могли застраховаться от того что цена уйдет ниже 152500 за 2500 и ниже 147500 всего за 1000 пунктов. и эта страховка действовала бы почти в течение месяца.... 
0
KonstantinNechaev , 20 декабря 2019, 23:33

Вебинар «Юридическая грамотность как составная часть финансовой грамотности» от Сергея Олейника

https://youtu.be/jcBgYV3JusY Добрый день! Вебинар «Юридическая грамотность как составная часть финансовой грамотности» от Сергея Олейника Хронометраж: ​ 01:30 Вступление о важности Гражданского кодекса 05:45 Притворная сделка 07:00 Судебная практика доверительного управления 14:00 Как оспорить брокерский договор в суде 16:15 Про Маркет стоп заявку 24:00 Про Доверительное управление, договора по доверенности 36:39 Как на биржу подать в суд и выиграть 47:00 Про манипулирование рынком биржей 54:32 Мошенничество под видом консалтинга 56:00 Про перенос счетов от брокера к брокеру 
0
KonstantinNechaev , 11 ноября 2019, 21:21

Вебинар «Истеричный рост на фондовом рынке, как реагировать?» от Сергея Олейника

https://youtu.be/RKi0gPUxK1Q Добрый вечер! Вебинар «Истеричный рост на фондовом рынке, как реагировать?» от Сергея Олейника Хронометраж: 03:25 Компетенции для работы на бирже 10:06 О системе Спан 19:00 В ручную можно торговать только облигациями? 30:00 Метки на бирже 33:00 О брокерском бизнесе 37:30 Зарабатывают ли проп.трейдеры? 40:00 Какая самая прибыльная конструкция? 43:11 Почему профессионалы у брокеров не занимаются публичной деятельностью? 44:00 Почему курсы от брокеров запрещены? 58:00 Ситуация в Сургутнефтегазе) 01:09:00 Про индексные фонды 01:14:00 Мос.биржа — это кухня? 
0
KonstantinNechaev , 12 августа 2019, 17:51

Вебинар "Биржа - это управляемы хаос. Кто управляет и как играть с ним заодно" от Сергея Олейника

https://youtu.be/XKOoq3BrdW0 Добрый день! Вебинар «Биржа — это управляемы хаос. Кто управляет и как играть с ним заодно» от Сергея Олейника Хронометраж: 01:35 Важность термина случайность 09:02 Хаос как способ для сильного обыграть слабого. Хеджеры обыгрывают направленных трейдеров 15:02 Сказки про МО=0,5 – это как анекдот про блондинку и динозавра 16:22 Про изменяемость рынка 19:05 Как рисуются прибыльные эквити 26:05 О механических стратегиях 30:35 О подушке безопасности 33:35 О системе рисков SPAN 37:35 О безубыточной торговле 39:35 Про матожидание 45:05 Про кризис 9 апреля 2018 52:28 Как торговать сейчас  
0
riskmonitor , 4 апреля 2019, 12:18

Псевдодивиденды и опционы как дополнение к дивидендам Магнита

Хронометраж 00:46 дивидендный гэп 25 марта 07:00 торги утром 25 марта 25:40 Фиксация профита на гэпе 25 марта 28:40 Итоговый результат от покрытых продаж Более подробно мы обсудим все это на открытом вэбинаре «Как заработать на дивидендном гэпе» ​ Время проведения 7 апреля (воскресенье) в 17 мск https://youtu.be/MSW8yMPHpvY 
15.07

Добавление новых инструментов для сервиса Автоследование

Мы подумали и решили скрасить середину июля хорошей новостью. Теперь в сервисе Автоследование для торговли стало на пару инструментов больше, а именно добавили MAIL и POGR. Всем удачных торгов!

Все новости →

 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.