Подписчиков:
1
Среднегодовая доходность
-6 %
Минимальная сумма
100 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-32 %
Риск
Агрессивный
Философия стратегии.
Что общего у всех кризисов?
Объединяет все кризисы одно - последующая фаза восстановления рынка. Трендовое восстановление после кризиса - это, как минимум, возврат к долгосрочным средним значениям и как максимум - компенсация временного лага, в течение которого рынок упускает фазу роста.
Мы разработали и протестировали ряд трендовых алгоритмов, которые позволят заработать на неизбежном восстановлении рынка ММВБ. Риски по стратегиям ограничены, не ограничена лишь прибыль.
Рынок всегда предоставляет привлекательные как краткосрочные, так и долгосрочные инвестиционные возможности. На краткосрочном временном интервале возможности создаются в результате локальных кризисов ликвидности и не рациональным поведением инвесторов создающие локальную неэффективность фондового рынка.
Конструирование портфеля – прежде всего работа с риском.
Основная цель снижения волатильности (риска) портфеля достигается в результате диверсификации по таким параметрам как стиль (акции стоимости и роста) и индустрия. В портфеле присутствуют как акции стоимости, так и акции роста компаний, представленных в различных секторах экономики. Акции стоимости как правило представляют компании из циклических секторов и поэтому предполагают более активную торговлю. Такими секторами прежде всего являются Металлургический и Энергетический сектора. Акции роста представлены акциями компаний новой экономики, например Интернет торговля, Цифровая реклама.
Инвестиционный процесс. Генерирование инвестиционной идеи и выбор акций.
Параметры для отборов:
Анализ макроэкономической среды: денежно кредитная политика, продиктованная текущей инфляцией и экономическим ростом, как следствие взгляд на валютный курс и ожидаемые процентные ставки.
Стоимость компании и ее конкурентное положение на рынке:
Для компаний стоимости - на сколько прогнозные мультипликаторы (P/E, EV/EBITDA) соответствуют средним значениям для бизнес цикла
Для компаний стоимости - насколько прогнозные мультипликаторы (P/E, EV/EBITDA) соответствуют прогнозируемым темпам роста
Настроение и позиционирование рынка: Используется как противоположный индикатор. В случае, если индикаторы указывают экстремальную жадность участников рынка поддерживается повышенная доля в денежных средствах. И наоборот, если на рынке присутствует страх и апатия, большая часть портфеля в акциях.
Валюта: Российский рубль
Торгуемые инструменты: Акции
Период удержания позиций: Средне/Долго -срочный
Структура
Доходность за всё время
ИТА
Тариф автоследования
Автоследование SF20mRДоходность за
Неделю
-1.43 %Месяц
0.12 %Квартал
4.87 %Среднегодовая
-5.86 %Дата создания стратегии
01.12.2021
Точность следования
Точность не рассчитана
Частота сделок
Ежемесячно
Емкость стратегии
0 ₽Максимальная просадка
-55.74 %