Подписчиков:
0
Среднегодовая доходность
4 %
Минимальная сумма
150 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-23 %
Риск
Консервативный
Цель стратегии Формирование портфеля из российских ликвидных акций с доходностью выше индекса Мосбиржи при долгосрочном инвестировании, при этом просадки счета, сравнимы с просадками индекса. Критерии ликвидности:
Критерии отбора акций в портфель: Три лучших по β-коэффициенту за последние 250 торговых дней в равных долях (β-портфель) Три лучших по α-коэффициенту за последние 250 торговых дней в равных долях (α-портфель) Доля конкретной акции в рабочем портфеле формируется по формуле: р*доля акции в β-портфеле+(1-р)*доля акции в α-портфеле р, 0<р<1, – параметр, выбираемый исходя из исторических поквартальных соотношений между β- и α- портфелями. Кредитные плечи в стратегии не предусмотрены. Подписка на стратегию не предусмотрена и запросы будут отклоняться, доступно только автоследование.
Структура
Доходность за всё время
ИТА
Тариф автоследования
Автоследование BДоходность за
Неделю
1.12 %Месяц
4.48 %Квартал
8.94 %Среднегодовая
4.43 %Дата создания стратегии
29.12.2017
Точность следования
Точность не рассчитана
Частота сделок
Ежемесячно
Емкость стратегии
0 ₽Максимальная просадка
-60.58 %