Всепогодная улучшенная FinLama.ru (в долларах США)

Это улучшенная стратегия All Weather знаменитого инвестора Рея Далио. В нее добавлены инструменты, которые не дают стратегии падать в кризис, основываясь на методологии "risk parity", когда добавляются в портфель активы, которые действуют разнонаправленно в моменты кризиса. Это помогает не "падать" портфелю во времена обвала рынка акций. Стратегия подойдет для клиентов, которые не хотят зависеть от курса рубля, и иметь стратегию с хорошей доходностью в долларах США и с хорошим соотношением риска к доходности. В состав стратегии входят только американские ETF и не присутствуют акции, чтобы нивелировать риск отдельных эмитентов. В стратегии так же присутствуют плечевые ETF в рамках методологии "risk parity", но не более 25% от всего портфеля, для увеличения доходности, но с соблюдением коэф шарпа, чтобы риск/доходность была оправданной. Ниже представлено тестирование стратегии, где видно, как она ведет себя по отношению к индексу SP500 и оригинальному портфелю AllWeather Рея Далио. С учетом кризиса 2008 показатели по стратегии была следующие: Доходность 26.98% годовых. Макс просадка - 23.51%, рассчитанная по месячным показателям. Показатели отношения доходности к риску: Sharpe 1.15, Sortino 1.97