Березка.Сбалансированная

Автор: Berezka

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

0 %


Минимальная сумма

400 000


Прогнозируемая просадка

0 %


Риск

Агрессивный

Доходность в
Описание

Стратегия

У сбалансированной стратегии простая логика: разные классы активов по-разному себя ведут в разные рыночные фазы. Акции дают хорошую доходность в годы роста экономики, длинные облигации - в годы стагнации, деньги (короткие облигации) - во время рецессий. Подробнее в нашем посте про Вечный портфель.

Мы решили придерживаться следующей развесовки: акции 50% / длинные облигации 25% / короткие облигации 25%.

Доля в облигациях будет управляться пассивно, в акциях - активно.

Цель

Задача - показать доходность выше, чем у индекса Мосбиржи (MCFTR) на длинном горизонте (3 года),  при этом избегать сильных просадок. Мы будем ориентироваться на полную доходность индекса с учетом дивидендов.

Мы ожидаем получить дополнительную доходность за счет:

  1. Получения альфы в суб-портфеле акций
  2. Ребалансировки весов разных активов (перекладка из выросшего класса в упавший при отклонении веса от заданного на 20%)

Таким образом, наша стратегия призвана дать доходность акций + здоровый сон.

Мы ожидаем, что на коротком горизонте наш портфель может проигрывать растущему индексу Мосбиржи из-за существенной доли коротких облигаций, которые очень мало растут (и падают) в цене.   Следование К стратегии можно подключить автоследование, однако мы выкладываем актуальный состав портфеля и трассу сделок (их мало) во вкладке "обсуждение": вам проще и дешевле исполнить их самостоятельно.