EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был 14 минут назад
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

Показатели
+63.85%
доходность
−4.72%
макс.просадка
 
15.06.2017
начало торгов
0.20
ИТА
 
Минимальная сумма
375 000 ₽
Сигналы


Автоследование

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

Система полуавтоматизированного поиска и инвестирования в наиболее недооцененные ценные бумаги на российском рынке

Система работает около 3х лет (под управлением около 200 млн. руб.), при этом в рамках Comon/Финам - c июня 2017, опубликована в конце января 2018 г. 

Доходность системы в 2015 г. составила 122%, в 2016 54%, в 2017 25.6%, в 2018 22.2% по состоянию на 27.07.2018 (готовы по запросу подтвердить брокерскими отчетами). 

При еженедельном формировании целевого портфеля мы в полуавтоматизированном режиме выбираем компании с наибольшей фундаментальной недооценкой и порядочным управлением:

§  по всем компаниям рассчитывается потенциал роста исходя из сравнения текущего вмененного мультипликатора с историческим по данной бумаге и среднегрупповым. При этом при расчете текущей EBITDA / потенциала роста на базе моделей по целевым компаниям в полуавтоматизированом режиме учитываются текущие цены на сырье и курс доллара, последние операционные и финансовые updates

§  также учитывается порядочность собственников компании (отсутствие злоупотреблений, наличие независимых членов СД, адекватность распределения сгенерированного денежного потока), практически отсутствуют инвестиции в гос. компании

§  портфель формируется таким образом, чтобы он был устойчивым к валютным колебаниям (часть бумаг – экспортные и выигрывают от обесценения рубля, часть – сильно недооценённые бумаги внутреннего рынка, которые выигрывают при укреплении рубля). При этом все компании имеют достаточно низкие мультипликаторы, таким образом имеют низкий потенциал падения

Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
     
01.18-27.07.18 22.2% 8.7%
2017 25.6% -5.5%
2016 54.3% 26.8%
2015 121.8% 26.1%
     
С начала 2015 425.8% 64.2%

Команда, работающая над стратегией, обладает большой экспертизой (более 10 лет) в области инвестиционно-банковских услуг (сопровождение приобретений и продажи крупных компаний), прямых инвестициях (private equity), многолетним опытом в трейдинге и управлении активами, научных исследованиях и ИТ проектах.

Ссылка на презентацию https://drive.google.com/open?id=1WyNFeaqYSjfUGNB7YrXbuRvvJOID086v

Ссылка на последний вебинар по стратегии и анализу компаний https://www.youtube.com/watch?v=la2HwBAJCk4

Для счетов менее 775 тыс. руб. мы рекомендуем использовать тариф Единый консультационный, а для счетов более 775 тыс. руб. Единый дневной.

 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.