EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был вчера
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

22.05

Обновление на сайте

Изменение цветовой градации ИТА, добавление стратегии в «Избранные», вход через кабинет J2T, а также новые правила расчета доходности по счетам J2T.

Все новости →

Показатели
+48.34%
доходность
−4.72%
макс.просадка
 
15.06.2017
начало торгов
0.13
ИТА
 
Минимальная сумма
339 000 ₽
Сигналы


Автоследование

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

Система полуавтоматизированного поиска и инвестирования в наиболее недооцененные ценные бумаги на российском рынке

Система работает около 3х лет (под управлением около 150 млн. руб.), при этом в рамках Comon/Финам - c июня 2017, опубликована в конце января 2018 г. 

Доходность системы в 2015 г. составила 122%, в 2016 54%, в 2017 25.6%, в 2018 16.2% по состоянию на 19.06.2018 (готовы по запросу подтвердить брокерскими отчетами). 

При еженедельном формировании целевого портфеля мы в полуавтоматизированном режиме выбираем компании с наибольшей фундаментальной недооценкой и порядочным управлением:

§  по всем компаниям рассчитывается потенциал роста исходя из сравнения текущего вмененного мультипликатора с историческим по данной бумаге и среднегрупповым. При этом при расчете текущей EBITDA / потенциала роста на базе моделей по целевым компаниям в полуавтоматизированом режиме учитываются текущие цены на сырье и курс доллара, последние операционные и финансовые updates

§  также учитывается порядочность собственников компании (отсутствие злоупотреблений, наличие независимых членов СД, адекватность распределения сгенерированного денежного потока), практически отсутствуют инвестиции в гос. компании

§  портфель формируется таким образом, чтобы он был устойчивым к валютным колебаниям (часть бумаг – экспортные и выигрывают от обесценения рубля, часть – сильно недооценённые бумаги внутреннего рынка, которые выигрывают при укреплении рубля). При этом все компании имеют достаточно низкие мультипликаторы, таким образом имеют низкий потенциал падения

Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
     
01.18-19.06.18 16.2% 7.7%
2017 25.6% -5.5%
2016 54.3% 26.8%
2015 121.8% 26.1%
     
С начала 2015 369.4% 65.6%

Команда, работающая над стратегией, обладает большой экспертизой (более 10 лет) в области инвестиционно-банковских услуг (сопровождение приобретений и продажи крупных компаний), прямых инвестициях (private equity), многолетним опытом в трейдинге и управлении активами, научных исследованиях и ИТ проектах.

Ссылка на презентацию https://drive.google.com/open?id=1zYCQhsXwIMLrLeK5jh85QNXxM4SzdPOd
Ссылка на последний вебинар по стратегии и анализу компаний 
https://www.youtube.com/watch?v=la2HwBAJCk4
 

 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.