Алгоритмическая v. 2

Автор: Sherman

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

0 %


Минимальная сумма

600 000


Прогнозируемая просадка

0 %


Риск

Умеренный

Доходность в
Условия подключения
КПУР
Производные финансовые инструменты
Описание

Портфель алгоритмических стратегий. Состоит из 5 алгоритмов, основанных на статистике. Есть трендовыеалгоритмы, а также meanrevertion. Основные трендовые алгоритмы работают таким образом, что понятие тейк профит и стоп лосс для них не совсем применимо. Ситуация на рынке оценивается статистически и алгоритм принимает решение в какой позиции сейчас выгоднее находится (шорт, лонг или без позиции). Все алгоритмы учитывают волатильность. Чем выше волатильность, чем меньше размер позиции. Рекомендуемыйсрокинвестиций от года. Инструменты: фьючерсы SI, RTS, SBRF. Это вторая версия, где пересмотрены веса отдельных алгоритмов при аномальной волатильности (март 2020). История прошлой доходности на картинке внизу. Подключаться лучше на просадках.

https://files.comon.ru/uc9u8zj7x8jdb2luqk7c0tkscvg62rtdvhj6ond5vb6bwdx6g.jpeg