Мерос "Ликвидные активы"

Авторская торговая стратегия, построенная на торговле товарными, валютными и индексными фьючерсами на Московской бирже. Торговля ведется как на покупку (long), так и на продажу (short).  Торговля осуществляется по тренду. Срок удержания сделок зависит от того, в какой фазе тренда и на каком временном промежутке сейчас находится актив и может составлять от нескольких часов (интрадей) до нескольких недель (долгосрок). При экспирации фьючерса на долгосрочных стратегиях происходит роллирование по инструменту.   Инструменты, используемые при реализации данной стратегии: BR    Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта  Brent  SI      Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль ED    Фьючерсный контракт на курс евро - доллар США EU    Фьючерсный контракт на курс евро - российский рубль GD    Фьючерсный контракт на золото Для контроля за рисками в стратегии используется зависимость размера позиции от волатильности инструмента, время удержания позиции и возможности постановки приказа об ограничении убытков в зону уменьшенного риска (безубыточности). В качестве ориентиров для времени и объема покупки акций, рассматривается фаза и тренд индекса Московской биржи. На исторических максимумах, в случае разворота тренда, количество покупок акций уменьшается и возможная просадка компенсируется позициями лонг/шорт по фьючерсам. На исторических минимумах, в случае разворота тренда, увеличиваются позиции по акциям и также происходит работа по фьючерсам по позициям лонг/шорт для максимизации прибыли либо хеджирования акционного портфеля.