Теория невероятности

Экспериментальная стратегия. Задача - поиск сделок с высоким потенциалом риск/прибыль, потому и маленький порог входа. В теории график доходности будет выглядеть как постоянный наклон вниз, затем резкий подскок вверх. Много тестовых входов в рынок с маленьким риском в ожидании сильного однонаправленного движения. Инструменты торговли соответственно фьючерсы, в основном доллар, нефть, серебро, газ. Акции не рассматриваются, редко фьючерс РТС, сбербанк, газпром. Без внутридневных сделок, без плечей, без пониженного ГО. Все сделки с переносом через ночь. Всегда выставляется защитный стоп приказ. Были бы опционы, еще и хеджировал бы. Сделки рассчитаны на 1-3 месяца. Перерывы между сделками могут быть 1-2 месяца в зависимости от сезона, положения дел на рынке. Анализ в основном производится от технической ситуации (коридор/тренд) на рынке с поиском фундаментальных данных подтверждающих или опровергающих техническую конструкцию, затем прогнозируется поведение игроков. Ставка делается на невероятный исход события (по моему мнению невероятный). Пример:   Шорт по нефти в феврале 2020 года, попытка взять позицию в диапазоне 54-56. Немного побили на откате к 60, затем взятие позиции чуть ниже 54 после возвращения цены. Первоначальная цель 40, далее по ситуации передвигать стоп каждые 2,5-5 $ хода цены. Итог: выход 34 с копейками на откате по стопу, прибыль больше 300%, просадка по депозиту на время тестовых входов 10-15% (для этой стратегии норма). Риск на каждый вход в сделку в среднем 0,33% от депозита. Присоединяйтесь к невероятным экспериментам!