howtotrade

howtotrade
Рейтинг
Онлайн
был вчера
Регистрация
10 ноября 2010
Пол
Мужской

Интересы

Российские акции
Срочный рынок
Инвестиционный портфель
Механические торговые системы
Торговые роботы

0
20 июня, 10:09

О мнимом "падении"

Сегодня на стратегиях с относительно большой долей Норильского никеля возможно мнимое "падение", связанное с дисконтированием дивидендов. На моем аккаунте это стратегии: Россия сбалансированная min Сбалансированная опт Рантье опт Копилка для "больших" 
0
11 июня, 9:54

О мнимом "падении"

Сегодня на стратегиях с относительно большой болей Сбербанка возможно мнимое "падение", связанное с дисконтированием дивидендов. 
0
5 июня, 16:43

Данные для вебинара 06.06.2019

Итого Январь Февраль Март Апрель Май Benchmark S&P500 (в рублях) 3.3% 1.81% 3.76% 1.53% 2.11% -5.67% -6.58% Индекс Московской биржи 12.5% 6.41% -1.42% 0.48% 2.49% 4.14% "Русский Баффет" 3.5% 2.98% 0.00% 2.66% 0.17% -2.31% Индекс государственных облигаций 6.9% 2.76% -0.10% 1.01% 1.28% 1.80% Доллар США -6.7% -6.41% 0.77% -0.25% -1.76% 0.97% Россия+США Большие возможности 5.4% 5.07% 0.58% -1.91% 7.73% -5.61% Глобальный баланс LIGHT -0.6% -2.27% 1.36% -0.59% 2.80% -1.83% Консервативный инвестор 8.0% 3.78% 0.60% -0.49% 2.04% 1.88% Оптимальный баланс 4.4% 0.80% 1.38% -0.42% 2.51% 0.08% Рантье опт 7.5% 3.43% 0.23% 1.40% 2.54% -0.30% Россия/США : умеренная мультистратегия 9.3% 3.12% 4.43%... 
+4
24 мая, 15:32

Об ИТА и проскальзывании(ответ Николаю Солабуто)

Вчера Николай в своем видео Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий, комментируя стратегии Ликвидный фьючерсы опт и Трендо-Флэтовая умеренная и LR(Low Risk) обратил внимание на ИТА стратегий (от 2 до 10) с комментарием, что у этих стратегий "счет (автоследователя- прим. мое) будет уходить вниз, даже если мастер-счет будет расти". Я оставил под видео свой комментарий, что это не верно: "ИТА - "лукавый" показатель. Допустим мы входим в позицию частями по 1/10 портфеля. ИТА на комоне составит 10, а на самом деле мы совершили 1 сделку на 100% портфеля. И проскальзывание в обоих случаях будет примерно одинаковым и во втором случае 1 сделка на 100% может быть даже больше за счет бОльшего объема, уходящего в рынок. Что касается Ликвидных фьючерсов опт, то там проскальзывание+комиссия комона достаточно стабильно и равно примерно 14% годовых (из которых 6% - комиссия комона). И причина стабильности и невозрастания по времени как раз в том, что большое ИТА получается за счет большого числа сделок на небольшие доли портфеля. Поэтому для пользователя сервиса при размышлении над выбором этой стратегии надо эту величину мысленно вычесть из... 
0
16 мая, 12:34

О "провале" на графиках стратегий Сбалансированная опт и Рантье

Этот "провал фиктивен и связан с погашением одной из ОФЗ, входящих в портфель. Завтра все исправится. 
+2
6 мая, 13:19

Данные для вебинара 16.05.2019

Итого Январь Февраль Март Апрель Benchmark S&P500 (в рублях) 9.52% 1.81% 3.76% 1.53% 2.11% 3.93% Индекс Московской биржи 8.02% 6.41% -1.42% 0.48% 2.49% "Русский Баффет" 5.90% 2.98% 0.00% 2.66% 0.17% Индекс государственных облигаций 5.01% 2.76% -0.10% 1.01% 1.28% Доллар США -7.58% -6.41% 0.77% -0.25% -1.76% Россия+США Большие возможности 12.94% 5.48% 1.48% -1.42% 7.04% Глобальный баланс LIGHT 1.13% -2.03% 1.44% -0.48% 2.25% Консервативный инвестор 6.18% 3.87% 0.65% -0.46% 2.04% Оптимальный баланс 4.10% 0.99% 1.47% -0.36% 1.95% Рантье опт 7.85% 3.42% 0.36% 1.65% 2.23% Россия/США : умеренная мультистратегия 8.42% 3.18% 4.19% -0.79% 1.65% Российские акции ... 
+3
16 апреля, 12:54

Промежуточные итоги

В декабре 2017-го, точнее на данных до 10.12.2017, я создал несколько оптимальных портфелей из стратегий на сайте comon.ru. Методику создания этих портфелей я изложил на своем вебинаре 25.01.2018 (презетация того вебинара здесь). И хотя в дальнейшем веса стратегий в портфелях пересматривались в соответствии с моей методикой, все результаты этих стратегий с 11.12.2007 являются чистым out of sample, потому что прошлые эквити стратегий при смене весов не меняются. Результаты по этим стратегиям сведены в следующую таблицу Примечание. Рантье опт=0.8*Сбалансированная опт+0.2*USA Как мы видим из таблицы, расчет просадок по Монте-Карло дал вполне хорошие оценки сверху реальных просадок, за исключением стратегии USA middle. Впрочем, про последнюю я отдельно говорил на вебинаре, что ее оценка по Монте-Карло завышена, так как получена на данных 2016-2017 годов, когда максимальная просадка S&P500 составила около 6% и естественно, что для стратегий стокпикингового типа (а иных на комоне для США нет) при большем падении S&P500 должна быть пропорционально больше. Что собственно в 2018-м при падении S&P500 на 20%+ и произошло. По той же причине и просадка Рантье опт оказалась... 
0
4 апреля, 15:10

Данные для вебинара 04.04.2019

Итого Январь Февраль Март Benchmark S&P500 (в рублях) 7.27% 1.81% 3.76% 1.53% 1.79% Индекс Московской биржи 5.39% 6.41% -1.42% 0.48% "Русский Баффет" 5.73% 2.98% 0.00% 2.66% Индекс государственных облигаций 3.69% 2.76% -0.10% 1.01% Доллар США -5.93% -6.41% 0.77% -0.25% Россия+США Большие возможности 5.52% 5.48% 1.48% -1.42% Глобальный баланс LIGHT -1.09% -2.03% 1.44% -0.48% Консервативный инвестор 4.06% 3.87% 0.65% -0.46% Оптимальный баланс 2.11% 0.99% 1.47% -0.36% Рантье опт 5.50% 3.42% 0.36% 1.65% Россия/США : умеренная мультистратегия 6.66% 3.18% 4.19% -0.79% Российские акции Большие возможности ИИС 8.13% 9.80% -1.70% 0.18% Перспективные акции min -0.43% 1.26%... 
0
6 марта, 10:46

Данные для вебинара 06.03.2019

Итого Январь Февраль Benchmark S&P500 (в рублях) 5.65% 1.81% 3.76% 2.97% Индекс Московской биржи 4.89% 6.41% -1.42% "Русский Баффет" 2.98% 2.98% 0.00% Индекс государственных облигаций 2.66% 2.76% -0.10% Доллар США -5.69% -6.41% 0.77% Россия+США Большие возможности 7.04% 5.48% 1.48% Глобальный баланс LIGHT -0.62% -2.03% 1.44% Консервативный инвестор 4.54% 3.87% 0.65% Оптимальный баланс 2.47% 0.99% 1.47% Рантье опт 3.79% 3.42% 0.36% Россия/США : умеренная мультистратегия 7.50% 3.18% 4.19% Российские акции Большие возможности ИИС 7.93% 9.80% -1.70% Перспективные акции min 3.00% 1.26% 1.72% Россия: умеренный портфель 0.05% 0.86% -0.80% Эмитенты.ru 4.35% 5.82% -1.39% ... 
+7
19 февраля, 11:50

Копим с ИИС и сервисом «Копилка»

Вполне жизненная ситуация когда у семьи есть накопления и возможность их ежеквартального увеличения на определенный процент относительно первоначальных накоплений. Но если откладывать их в «банку», то их покупательная способность будет теряться из-за инфляции. Что делать? Ответ однозначен: вкладывать под некоторый процент доходности. Сервис «Копилка» дает такую возможность. Рассмотрим его результаты на примере нескольких стратегий. Для начала возьмем стратегию Накопительная на 3 года - Копилка. Это стратегия покупки 2-3 ОФЗ с дюрацией портфеля около 2-х лет. Так как стоимость лота ОФЗ на Мосбирже составляет примерно тысячу рублей, то это означает, что Ваши деньги сразу начинают «работать» даже при довносе от 5 тыс. рублей. Но мы все же говорим об индивидуальном инвестиционном счете, а потому возьмем суммы, при которых мы сможем получить максимальный возврат НДС – 52 тыс. рублей в год. Для получения такого возврата нам в течение года надо занести сумму на счет в размере 400 тыс. рублей. Так как для довнесения мы можем использовать и возврат, получаем, что «новых» денег мы должны внести 348 тыс. рублей или 29 тыс. рублей в месяц. Так как в... 
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.