Компании и рынки

Инвестиции

Премиум

Автоследование

Банк

Форекс

Обучение

Программа лояльности

Группа «Финам»

Стратегии

Лента

Правила

О нас

m707

03.02.2020

Портфель миллионера на Comon. Часть 13

        В конце января 2019г было отобрано 10 самых прибыльных стратегий, которые просуществовали более года и имели просадку до 25%.
Так же учитывалось чтобы минимальная сумма для подключения к ним была не более 300тыс руб.
Для создания портфеля №1 была взята сумм в 3млн руб и инвестирована в эти стратегии равными долями по 300тыс руб.

            Прошел год с начала нашего эксперимента по портфельному инвестированию, посмотрим результаты:

            Явным лидером в портфеле №1 оказалась стратегия LR(Low Risk). Автору удалось сделать из 300тыс руб за год больше 661тыс руб, а это 120% !
Еще 5 стратегий показали положительную динамику счетов от 6 до 32%.
Отрицательный результат показали 4 стратегии, при этом одна из стратегий к сожалению ушла в глубокую просадку.
            Суммарный результат портфеля №1 за год оказался положительный и составил 6.5% от начальной суммы инвестирования без учета комиссии за автоследование. Если учесть среднюю комиссию в 6% годовых, то получится что наш миллионер фактически ни чего не заработал за год. Не удалось обогнать даже депозит.Название стратегии25.01.1928.02.1931.03.1930.04.1931.05.1930.06.1931.07.1931.08.1930.09.1931.10.1930.11.1931.12.1931.01.20
Путь Самурая300318327331340353331339372366367376386
PROFIT MARKET3003143113443542432362411921241063434
Twelve Cups300294303337314330351341335353368394397
Деньги не Cпят300307327344346350335340360335331361380
IQT300286278289268276246251265265249265318
CAPITALIST300281247257270233237252235189173129134
LR(Low Risk)300307315306374471466525508548543554661
BULL&BEAR300295286261279255256271262255255241250
PATTERN ANALYZER 3.0300285289289296304289276280289276274274
Трендо-Флэтовая Умеренная300306317321319346342346367358338365363
Итого3000299330003079315931623089318131763082300529923195
В колонках под датами указаны суммы в тыс рублей в соответствии с процентным изменением счета управляющего.
В таблице не учитываются комиссии за автоследование.

Для упрощения воспринимания информации строку "Итого" отобразил в графиком.
﻿


При этом волатильность счета была маленькой, как и сам 2019г не отличился большими движениями активов на нашем рынке.
Следует заметить, что весь 2019г индекс мосбиржи увеличивался без серьезных коррекций и вырос на 28.5%.

            Второй вариант портфеля предложенный skuz58 состоит из шести стратегий с наибольшим количеством подписчиков. Аналогично первому портфелю начальная сумма инвестирования 3млн руб, но разбита по 500тыс руб между шестью стратегиями в равных долях. Этот вариант инвестирования оказался гораздо лучше.
            Все шесть участников получили положительный результат торговли за время эксперимента от 15 до 136%. Суммарная прибыль за это время составила 46.1% от начальной суммы без учета вознаграждения за автоследование.
            Если учитываем вознаграждение в размере 6% годовых, то остается 40.1% чистой прибыли. Отличный результат !
            Среди управляющих потрфеля №2 так же с большим отрывом от других, лидером оказалась стратегия Хомяк разумный увеличив начальную сумму с 500тыс руб до 1180тыс руб.Стратегия25.01.1928.02.1931.03.1930.04.1931.05.1930.06.1931.07.1931.08.1930.09.1931.10.1930.11.1931.12.1931.01.20
Финансы USA500523531571557571606603549549591563654
Кутузовская500518505473465455449438468545551591660
Сигналы Atlant'a500514484509521525588582607568563582651
Усиленные Инвестиции500517491491485497485488488497532558576
Хомяк разумный50047543651058164272576777899189411021180
Twelve Cups500491505562523551585569558588613657661
Итого3000303829523117313232423439344734483737374540534382
В колонках под датами указаны суммы в тыс рублей в соответствии с процентным изменением счета управляющего.

            Стратегии с большим количеством подписчиков преимущественно не ведут активной торговли и удерживают позиции довольно длительное время. Выбранные стратегии в основном используют для торговли бумаги российских  эмитентов, следовательно доходность такого портфеля можно сравнивать с индексом мосбиржи, который вырос за время эксперимента на 23.9%.

﻿

По результатам эксперимента портфель №2 значительно обогнал индекс.

Число подписчиков у выбранных стратегий выросло за время эксперимента на 21.5%Стратегия25.01.1928.02.1931.03.1930.04.1931.05.1930.06.1905.07.1931.08.1930.09.1931.10.1930.11.1931.12.1931.01.20
Финансы USA13521351134313391298124411971145113010741016941867
Кутузовская900929884789711662580516479441381336307
Сигналы Atlant'a5785525265455816197128069189991022981934
Усиленные Инвестиции461590739843831775674610554478404341307
Хомяк разумный4594654574504334525155475816207177431019
Twelve Cups384586781996118213771594168416561613151815261591
Итого4134447347304962503651295272530853185225505848685025
 В таблице указано количество подписчиков.

﻿

 Если проанализировать два последних графика, то видно, что уменьшение числа подписчиков пришлось на основной рост доходности.

           Судя по откликам читателей идея с портфельным инвестированием оказалась интересной.
По этому я решил продолжить ведение этих двух портфелей еще на год, чтобы была возможность увидеть как будут вести себя они в дальнейшем.
Есть вероятность что 2020 год будет более волатильным и интересным, чем предыдущий.

             Готов выслушать пожелания по ведению портфеля, наиболее интересные воплощу в следующих постах.
Плюсики к этому посту буду воспринимать как желание читателей к продолжению этого эксперимента.
Спасибо за внимание !
Андрей
 
 
 
 

АВТОСЛЕДОВАНИЕ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

ПОРТФЕЛЬ МИЛЛИОНЕРА

m707
04.02.2020
Давайте подождем еще год, если будет коррекция на рынке, то ситуация в портфелях Миллионера может измениться. Стратегии "купи и держи" будут показывать различные доходности, по сравнению с растущим рынком без коррекций. Для стратегий этого типа 2019г был очень хорошим.
0
Ответить

skuz58

04.02.2020

Попробую тоже прокомментировать результаты, полученные в предыдущем году. Большое спасибо за то,что не отмахнулись от идеи сравнить разные подходы к выбору акций в портфель. Второй портфель основывался на ориентацию на анализ и выбор пользователей комона. Первый  на выбор наиболее преуспевших стратегий в определенный момент. Результат не удивляет. Отобранные стратегии дали лучший

Ответить

skuz58
04.02.2020
результат, чем случайные. Все бы хорошо, но... Мала выборка. Несомненно. И совсем непонятно участие Финама в этом процессе. Не смущает то, что Финам дает зеленый свет преуспевающим. Но почему он режет отдельные стратегии, т.е. ограничивает подписку? Совершенно непонятно. Сколько стратегий уже в архиве? Сколько отключены и почему? Как можно формировать портфель из стратегий, если нет уверенности прежде всего в условиях долговременного существования стратегий?
0
Ответить
- skuz58
  04.02.2020
  Возможно, есть информация для избранных. Какое-то время были размышления на тему публикации для клиентов, например, проскальзывания по стратегиям. Кто-то видел подобную информацию по каким-либо стратегиям?
  0
  Ответить
  - Top300Shuld
    04.02.2020
    Я на Саламндре (2016-2017 годы) несколько раз считал и писал о проскальзываниях (в обсуждении стратегии).
    0
    Ответить
  - Top300Shuld
    04.02.2020
    https://www.comon.ru/user/TradeCenter/strategy/detail/discussion/topic/?did=268&id=8696&p=3 https://www.comon.ru/user/TradeCenter/strategy/detail/discussion/topic/?did=268&id=8696&p=4
    0
    Ответить
  - m707
    04.02.2020
    Этим вопросом Вы попали в самую точку, как раз готовлю такое исследование, в середине марта планирую опубликовать первые результаты.
    0
    Ответить
  - k2i4M5O0X6S6K0E
    07.02.2020
    Мой ,небольшой опыт. подписался на одну из топ стратегий. 2 месяца я с недоумением созерцал судороги , только одна сделка была закрыта с небольшой прибылью ,хотя к середине января ,но волне роста, наконец портфель вышел в плюс. На отключение повлияла 2 вещи- я сравнил капитализацию свою и ведущего, разница оказалась у меня 11.5% + ,апо счетчику от 16 до 19%+ (я просто дату точно не помню,поэтому взял результаты со всей недели.).Второй повод отключится- большая часть портфеля была в акции ,с оборотом 7-20 млн в день,и не долларов. представьте,что будет при продаже всех 100+ подписчиков? последние уйдут в жесткие минуса!!! в общем наелся я автоследования,.
    0
    Ответить
- skuz58
  04.02.2020
  Из 6 стратегий из второго портфеля подключиться можно только к 4. Как это понять и оценить?
  0
  Ответить
  - Smirnov
    05.02.2020
    Управляющие сами отключили подписку с целью уменьшения проскальзывания, про которое Вы же сами и негодуете.
    0
    Ответить
    - skuz58
      05.02.2020
      Не уверен.
      0
      Ответить
    - protectioncapital
      07.02.2020
      Так и есть, на LR так же была отключена возможность подключения некоторое время, боролся с проскальзыванием.
      0
      Ответить
    - howtotrade
      07.02.2020
      Андрей сам https://www.comon.ru/user/a1408/blog/post.aspx?index1=111482. Более подробно на его сайте. Администрация закрывает подключение новых подписчиков на автоследование только по трем причинам: 1. Большое расхождение с подписчиками. 2. Торговля инструментами, запрещенными к автоследованию. 3. Заявленная минимальная сумма не позволяет взять часть позиций автора и автор не реагирует на запросы по ее увеличению. Еще есть общие правила бана на комоне: рассылка рекламы в личных сообщениях, или публичное хамство по отношению к к другим участникам или администрации, или раскрытие конфидициальной информации. Но тогда стратегии исчезают вовсе.
      0
      Ответить
    - skuz58
      07.02.2020
      Спасибо за ответы. И прежде всего на вебинаре. И все же отключение само по себе непонятно по последствиям как для авторов стратегии так и для подписчиков. Авторы все время находятся в подвешенном состоянии, т.к. их могут в любой момент отключить и у них пропадает мотивация к долговременному сотрудничеству с Финамом из за отсутствия четко озвученных правил сотрудничества с Финамом и контроля с их стороны параметров расхождения стратегий с результатами подписчиков, возможности отключения на основе других мотивов. Не правильнее вообще отказаться от отключения стратегий? Тогда клиенты будут более уверены при выборе стратегий в долговременности существования стратегий, как симбиоза сотрудничества Финама и авторов стратегий.
      0
      Ответить
    - skuz58
      07.02.2020
      В чем причина остановки подписки на стратегии Андрея тоже непонятна и из поста. В личных отношениях?
      0
      Ответить
    - КатяДжин
      08.02.2020
      Если не ошибаюсь, это была инициатива не Комона, а самого Андрея-хомяка. И он давал объяснения этому шагу. Кроме того, подписчики действующие не пострадали, стратегии никуда не делись, просто стали недоступны новым, а следование по стратегиям продолжается.
      0
      Ответить
    - skuz58
      08.02.2020
      Возможно давал объяснение, возможно нет. Где давал? Объявление делал, объяснения там нет.
      0
      Ответить
    - Smirnov
      10.02.2020
      В личном телеграмм канале
      0
      Ответить
    - howtotrade
      10.02.2020
      В том то и дело, что если администрация видит причины для отключения новых подписчиков, то первым делом сообщает об этом автору. А для действующих подписчиков с суммами больше минимальных ничего не меняется с отключением новых подписчиков. Единственное, что если подписчик решит отключится, то вновь подключится не сможет. А отказаться от отключений по приведенным выше пп. 1-3 невозможно, так как это "альфа и омега" автоследования: подписчики должны повторять динамику счета автора. Контроль со стороны автора? Ну вообще-то динамикаи размер счета клиента - это коммерческая тайна, которую без разрешение клиента раскрывать нельзя. Но некоторые подписчики открывают динамику своих счетов здесь на комоне и потому автор может на основе этой динамики частично судить о расхождении. Я, кстати, в ответе Николаю так и сделал https://www.comon.ru/user/howtotrade/blog/post.aspx?index1=110838
      0
      Ответить

NBSh

09.02.2020

Изначально блог начинался со мной, как спор. В котором моя позиция была: выбор высокодоходных стратегий не даст большого заработка. Участник m707 был уверен, что стратегии в среднем обгонят депозиты.
Результаты видите сами.
Расширю свою мысль, как дальше могут развиваться события.
Если Вы считаете, что прошедший год отсеял "плохие" стратегии, и выявил "хорошие", то у меня другая точка зрения.
В высокодоходных стратегиях действует принцип больших чисел, который в данном случае можно сформулировать примерно так:
Если взять все высокодоходные стратегии, то каждые пару месяцев из них будет отсеиваться, скажем 10%. В следующие два месяца - 10% от оставшихся, и так далее.
И если продолжить эксперимент с "выжившими", то к концу следующего года из них опять значительная часть отсеется, а года еще через 2 не останется ни одной.
---
Сказанное относится именно к высокодоходным стратегиям. Среди стратегий с умеренной доходностью (10% - 30%) могут существовать долгоживущие стратегии.
---
Цифры приведены условные, точной статистики никто не ведет.

Ответить

NBSh
09.02.2020
Когда идет разговор о том, можно ли заработать на высокодоходных стратегиях, то надо понимать, что это лотерея. В данном Портфеле Миллионера в плюсе 6 стратегий, в минусе 4 стратегии. То есть ни о какой предсказуемости результата дело не идет! А среди автоследователей обязательно найдутся те, кому повезет (на этот раз). Может повезти и в следующий раз. Но все время везти не будет...
0
Ответить
m707
10.02.2020
Ребалансировку портфеля не хочу производить для "чистоты" эксперимента. Посмотрим что будет дальше, может ситуация изменится к лучшему по первой выборке.
0
Ответить
- NBSh
  10.02.2020
  Неплохо еще спросить у авторов стратегий, у кого ручная торговля, у кого - робот.
  0
  Ответить

NBSh

09.02.2020

Надо обязательно обратить внимание на следующий факт!
Просадки.
Изначально выбирались стратегии с просадкой не более 25%.
После года, у 4 стратегий из 10 просадки превысили этот уровень!
То есть надо понимать: 
- выбирая стратегии с просадкой не более 25%, в результате можете получить и -30% и -40%;
- если хотите получить не более 25%, то надо выбирать стратегии "с запасом", скажем с просадками не более -10% ... -15%.

Ответить

m707
10.02.2020
Просадка очень важный параметр торговли, ни один из двух портфелей за год не показал серьезной просадки
0
Ответить

NBSh

09.02.2020

Сравню, как и ранее, со своей стратегией  "Без плечей 2018-...".
По состоянию на 31 января:
31.01.2020 - 17,27 %
25.01.2019 - 2,58 %
Результат
3000 * (17,27+100)/(2,58+100) = 3429 т.р. 
То есть низкорискованная стратегия показала результат лучше, чем подборка высокодохоных (в прошлом) стратегий.

Ответить

Финам рекомендует

Моя лента

Темы

СТРАТЕГИЯ

НЕФТЬ

BRENT

ТРЕНД

ИНВЕСТИЦИИ

ФИНАМ

ОБЗОР

АКЦИИ

ЯН АРТ

Название стратегии	25.01.19	28.02.19	31.03.19	30.04.19	31.05.19	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	30.11.19	31.12.19	31.01.20
Путь Самурая	300	318	327	331	340	353	331	339	372	366	367	376	386
PROFIT MARKET	300	314	311	344	354	243	236	241	192	124	106	34	34
Twelve Cups	300	294	303	337	314	330	351	341	335	353	368	394	397
Деньги не Cпят	300	307	327	344	346	350	335	340	360	335	331	361	380
IQT	300	286	278	289	268	276	246	251	265	265	249	265	318
CAPITALIST	300	281	247	257	270	233	237	252	235	189	173	129	134
LR(Low Risk)	300	307	315	306	374	471	466	525	508	548	543	554	661
BULL&BEAR	300	295	286	261	279	255	256	271	262	255	255	241	250
PATTERN ANALYZER 3.0	300	285	289	289	296	304	289	276	280	289	276	274	274
Трендо-Флэтовая Умеренная	300	306	317	321	319	346	342	346	367	358	338	365	363
Итого	3000	2993	3000	3079	3159	3162	3089	3181	3176	3082	3005	2992	3195

Стратегия	25.01.19	28.02.19	31.03.19	30.04.19	31.05.19	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	30.11.19	31.12.19	31.01.20
Финансы USA	500	523	531	571	557	571	606	603	549	549	591	563	654
Кутузовская	500	518	505	473	465	455	449	438	468	545	551	591	660
Сигналы Atlant'a	500	514	484	509	521	525	588	582	607	568	563	582	651
Усиленные Инвестиции	500	517	491	491	485	497	485	488	488	497	532	558	576
Хомяк разумный	500	475	436	510	581	642	725	767	778	991	894	1102	1180
Twelve Cups	500	491	505	562	523	551	585	569	558	588	613	657	661
Итого	3000	3038	2952	3117	3132	3242	3439	3447	3448	3737	3745	4053	4382

Стратегия	25.01.19	28.02.19	31.03.19	30.04.19	31.05.19	30.06.19	05.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	30.11.19	31.12.19	31.01.20
Финансы USA	1352	1351	1343	1339	1298	1244	1197	1145	1130	1074	1016	941	867
Кутузовская	900	929	884	789	711	662	580	516	479	441	381	336	307
Сигналы Atlant'a	578	552	526	545	581	619	712	806	918	999	1022	981	934
Усиленные Инвестиции	461	590	739	843	831	775	674	610	554	478	404	341	307
Хомяк разумный	459	465	457	450	433	452	515	547	581	620	717	743	1019
Twelve Cups	384	586	781	996	1182	1377	1594	1684	1656	1613	1518	1526	1591
Итого	4134	4473	4730	4962	5036	5129	5272	5308	5318	5225	5058	4868	5025

Портфель миллионера на Comon. Часть 13

Комментарии