Фильтр Гаусса

Алгоритмическая торговля на фьючерсе Si.

Робот собственного изобретения, часть личного капитала находится под его управлением.

Трендовая стратегия. Несколько слов от автора для искушенных: 

Анализ ряда на 2х таймфреймах.

Вход: условия перекупленности / перепроданности на синтетическом наборе данных с 3х RSI-подобных индикаторов.

Фильтрация сетапов для входа: тренд-фильтр ADX в сочетании с дивергенцией линейно-взвешенных сглаженных средних, фильтр по волатильности.

Выход: подстройка под волатильность, SL+TP, как адаптивная функция от ATR на старшем таймфрейме.  Такой техникой чисто статистически  получили следующее: робот с высоким % хорошо "ловит" экстремумы именно на выходе, умудряясь закрыть позицию перед локальным разворотом.  

Теоретические характеристики ТС:

Теор. доходность на 1 контракте: 27% годовых

Фактор восстановления: 22 (для знающих людей - как видите это число достаточно большое по сравнению с большинством существующих МТС, мы не любим тратить нервы при просадках, т.к. делаем эти просадки едва-заметными, торговля по Дзену)

Макс. теоретическая просадка на истории: 4% (т.е. депозит единожды просел на 4% за 3 года истории)

Коэфф. выигрыша: 1,55 (на каждый рубль потерь, 1,55 зарабатываем)

Профит-вероятность: 49,9% (каждая вторая сделка прибыльна)

Теоретические показатели получены на 3-хлетней истории обучения робота.

Робот до-обучается каждые 3 месяца.

Приоритет при обучении отдается не погоне за максимальными прибылями, а постоянству характера поведения эквитити и максимизации фактора восстановления, что дает устойчивость прибыльности стратегии к изменению рынков.

Робот не продается, только автоследование. Связь с автором: vk.com/shugareff