Робот №2 в стратегии TT (Trend Trading)

Продолжаю публиковать результаты работы роботов, входящих в Портфель стратегии TT(Trend Trading).
 Робот №2 в стратегии TT(Trend Trading), так же является трендовым роботом, работающим на инструменте Ri.

График дохода на периоде с 2009 года по конец 2016 года выглядит следующим образом:

﻿

Самая большая просадка была 11 августа 2009 года. Черными стрелочками я обозначил периоды, когда робот попадал в просадку. Вы должны понимать, что робот не может делать 100%  положительных сделок. Вероятность положительных сделок Робота №2 составляет 45,96%. Но за счет того, что средняя прибыльная сделка равна 917,96 руб, а средняя убыточная сделка -479,13, робот зарабатывает. Поэтому я еще раз хочу повторить, что успехом в трейдинге является системность и время. Нельзя сегодня открыть магазин по торговле какими - нибудь товарами и рассчитывать на то, что завтра будешь богатым. Это каждодневная, скучная, нудная работа.
Результаты за период с 2009 - 2016 год.

﻿

График Дохода за 2016 год:

﻿

Результаты работы за 2016 год:

﻿

График Доход с 01.01.2017 по 30.03.2017

﻿

По графику Доход видно, что период с 2 февраля по 20 февраля этого года был не очень удачным для робота.

﻿

Из результатов видно, что робот работает в соответствии с заложенным в него алгоритмом и не выходит за пределы допустимых значений. 

Таким образом, хочу еще раз отметить, что просадки - это часть нашей работы. Самое главное, что они должны быть контролируемые и не должны выходить за пределы допустимых параметров.

Робот №2 в стратегии TT (Trend Trading)

Комментарии